快速估计风险价值的更差波动方法
摘要：利用金融资产波动的强非高斯特性，我们展示了如何简化计算复杂非线性投资组合的风险价值（Value-at-Risk, VaR）。得到的方程不难通过数值方法计算，并且应该能够快速估计大型投资组合的VaR和DeltaVaR，有效地考虑了罕见事件的影响。我们的方法可以看作是正确概率化的“情景”计算（或“压力测试”）。
作者：Jean-Philippe Bouchaud (1,2) and Marc Potters (1) ((1) Science & Finance (2) CEA Saclay)
论文ID：cond-mat/9909245
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23