湍流和金融市场中的间歇性和非可扩张性
摘要：基于Tsallis提出的非广义热统计学，我们提出了一个新的框架来建模完全发展的湍流和金融市场短期动态的统计行为。我们还表明，间歇性（能量耗散的强冲击或高价格波动的聚类）和非广义性（通常广义属性如熵的异常标度）在非广义热统计学中由一个参数q自然地联系在一起。
作者：F. M. Ramos, C. Rodrigues Neto and R. R. Rosa
论文ID：cond-mat/9907348
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23