金融风险理论：概率基本概念
摘要：金融机构对风险控制已成为主要关注点之一。明确表示出需要充分的统计工具来衡量和预测金融市场潜在波动的幅度，特别是对于衍生品市场。然而，传统理论基于简化的假设，如高斯统计，导致对真实风险的系统性低估（有时甚至是悲剧性的）。 我们总结了概率论中一些在金融环境中有用的基本概念：极值统计、随机变量之和、中心极限定理和偏差、相关性和依赖性，以及对随机矩阵理论的简要介绍。这篇自包含文本对应于我们的书《金融风险理论》的第一章。
作者：Jean-Philippe Bouchaud (1,2) and Marc Potters (2), ((1) CEA Saclay, (2) Science & Finance)
论文ID：cond-mat/9905413
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23