随机利率下的传播期权和交换期权
摘要：随着利率的随机性，我们在本文中考虑了定价交换期权和价差期权的问题。当利率是随机的时，我们提供了交换期权价格的闭式解。我们的结果适用于利率以一般形式的随机期限结构建模的情况，其中包括了Vasicek模型、CIR期限结构和其他众所周知的期限结构模型作为特殊情况。特别地，我们已讨论了使用我们的闭式解作为控制变量定价具有随机利率的价差期权的可能性。
作者：Craig Liu and D. F. Wang (Univ. of Waterloo and TD Bank)
论文ID：cond-mat/9904110
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23