利用离散尺度不变性预测金融崩盘
摘要：存在 log-periodic 特征标志的增长泡沫在包括股票市场和货币市场等各种市场中表现出来，这些特征标志在不同国家的股票市场（如美国、香港和俄罗斯市场等）以及货币市场上的 8 次崩盘中均有发现。据我们所知，在过去的 20 年中，没有一个由长期泡沫引发的重大金融崩盘不出现这些 log-periodic 特征标志。
作者：Anders Johansen (IGPP, UCLA), Didier Sornette (UCLA and CNRS, France) and Olivier Ledoit (Anderson Graduate School of Management, UCLA)
论文ID：cond-mat/9903321
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23