广义的罗特卡-沃尔特拉（GLV）模型与股市中尺度定律的普遍出现
摘要：广义洛特卡－沃尔特拉（GLV）模型的教学回顾：w_i(t+1) = lambda * w_i(t) + a * W (t) - c * W (t) * w_i(t)，其中i=1，......，N，W= (w_1 + w_2 + ...w_N)/N是w_i的平均值。GLV模型提供了一种通用方法来模拟、分析和理解一类以（截断的）幂律概率分布为特征的现象：P(w) dw ~ w**(-1 -alpha) dw 和（截断的）列维飞行波动 L_alpha (W)。本文讨论了该模型在股市中的含义和解释。
作者：Sorin Solomon
论文ID：cond-mat/9901250
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23