大规模崩盘前的股市建模
摘要：股市价格波动模型的最小要求：时间的不对称性，对代理人之间的联系具有鲁棒性，“有限理性”和概率化描述。通过广泛比较两种先前提出的股市指数在大崩盘之前的对数周期行为模型，我们发现满足上述要求的模型表现优于另一种模型，统计学上具有高度的显著性。
作者：Anders Johansen (1), Didier Sornette (1,2,3) ((1) Institute of Geophysics and Planetary Physics University of California, Los Angeles, California (2) Department of Earth and Space Science University of California, Los Angeles, California (3) Laboratoire de Physique de la Matiere Condensee CNRS UMR6622 and Universite de Nice-Sophia Antipolis B.P. 71, Nice)
论文ID：cond-mat/9811066
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23