不确定性传播与动态鲁棒风险度量
摘要：量化动态环境中产生的不确定性传播的框架 动态不确定性集合的定义 动态鲁棒风险度量的定义 讨论导致动态鲁棒风险度量的已知性质的条件 讨论导致鲁棒动态风险度量的时一致性的条件 发现由f-分布产生的不确定性集合导致强时一致性，而Wasserstein距离则导致新的不规范时一致性 展示鲁棒动态风险度量是强时一致的或不规范时一致的，当且仅当它具有一个递归表示，即来源于静态不确定性集合的一步条件鲁棒风险度量。
作者：Marlon Moresco, M''elina Mailhot, Silvana Pesenti
论文ID：2308.12856
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-08-25