多期投资组合优化：使用转换预测框架

摘要：把这个称为KMRF+MPC模型: 用于多期投资组合优化的多策略切换 摘要

作者：Piotr Pomorski, Denise Gorse

论文ID：2308.09263

分类：Computational Engineering, Finance, and Science

分类简称：cs.CE

提交时间：2023-08-21

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