离散时间下的马尔可夫均衡控制存在性
摘要：对于离散时间和有限时间段内的非时间一致随机控制问题，Bj"ork和Murgoci（Finance Stoch，2014）提出了一个开放问题，即均衡控制的存在性。如果目标在每个时间步骤中是inf紧致的，则存在一个非随机Borel可测Markov均衡策略。我们提供了一个充分条件，从而实现了inf紧致性和存在性，其中成本是下半连续（l.s.c.）并且从下面有界，转换核在给定状态下对控制连续。控制空间不需要是紧的。
作者：Erhan Bayraktar and Bingyan Han
论文ID：2308.07227
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-08-15