一种具有状态相关奖励的奇异随机控制问题的最优多层阻挡策略
摘要：奖励函数取决于过程的状态的奇异控制问题的研究。本文的主要目标是建立在两种不同情景中确定单障碍和$(2n+1)$障碍策略的最优性的充分条件。首先，当无控制的过程$X$遵循具有由完全单调密度定义的Lévy过程的谱负Lévy过程时。其次，当$X$是带漂移的布朗运动时。另外，我们提供了在后一情况下计算障碍值的算法。
作者：Mauricio Junca and Harold Moreno-Franco and Jose Luis Perez
论文ID：2308.02095
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-08-07