多个二次约束的QCQP问题的高效算法
摘要：在一个经典的金融优化问题的基础上，我们首先提出了一个割平面算法。然后我们使用谱分解将问题转化为一个等价的D.C.规划问题，相应的上界估计由SCO算法给出；随后McCormick包络给出了相应的下界凸松弛。基于此，我们提出了一个全局算法， 并证明了算法的收敛性。而且，该算法仍然适用于具有多个二次约束和一般形式二次矩阵的QCQP问题。
作者：Huang Yin
论文ID：2307.13998
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-07-27