解决大规模样本平均逼近的机会约束优化问题的主动集方法
摘要：基于样本平均逼近（SAA）方法，本文描述了一种新的概率约束规划方法。最近的研究集中在对SAA问题的启发式近似上，我们引入了一种改进现有方法的新方法。我们的主动集方法能够快速解决具有大量场景的概率约束规划的SAA问题。我们证明增加场景数量比提高小场景下的准确性更为重要。 我们使用投资组合选择问题作为例子，展示了之前和新方法的相对性能。将主动集方法扩展到整数规划模型进一步凸显了其适用性，并改进了之前的方法。
作者：Rick Jeuken and Michael Forbes
论文ID：2307.12443
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-07-25