使用基于量子启发式组合优化的配对交易系统加速器进行市场图中的最优路径搜索
摘要：一种通过匹配两只股票的多头和空头头寸来实现市场中性利润的交易策略被称为配对交易。虽然典型的配对交易系统通过监控两只统计相关的股票的价格来检测临时分歧，但是监控和分析更多股票的价格有可能找到更多交易机会。在这里，我们报告了一种股票配对交易系统，它使用一种基于量子启发算法的组合优化加速器(simulated bifurcation)在一个N-股票宇宙中找到任何两只股票的交易机会。通过在N个节点的有向图中解决一个最优路径搜索问题来检测交易机会，其中边权重对应于两只股票之间的瞬时价格差异和统计相关因子的乘积。加速器是Ising机器之一，通过使用禁忌搜索技术避免重复检测，连续地在市场情况下多次找到机会。在东京证券交易所已经证明，基于FPGA(可编程门阵列)的交易系统具有足够低的延迟(对于N=15或210对，延迟为33 μs)，以执行基于市场图中最优路径搜索的配对交易策略。
作者：Kosuke Tatsumura, Ryo Hidaka, Jun Nakayama, Tomoya Kashimata, and Masaya Yamasaki
论文ID：2307.05923
分类：Emerging Technologies
分类简称：cs.ET
提交时间：2023-07-13