重温状态空间模型平滑的两个滤波器公式
摘要：状态空间模型的平滑算法，即固定间隔平滑、固定滞后平滑和平滑的双滤波器公式，是通过使用真实例子来检验的。对于线性和高斯状态空间模型，观察到通过正确定义逆滤波器可以获得类似的后验分布。对于线性非高斯状态空间模型，通过正确设置逆滤波器，甚至可以在相对高维度的状态空间模型中使用高斯混合噪声输入进行高斯和平滑。双滤波器公式也适用于粒子滤波器，但使用固定滞后平滑或前向和后向固定滞后平滑的平均值可以获得更好的结果。
作者：G. Kitagawa (The Institute of Statistical Mathmatics and The Graduate University for Advanced Study)
论文ID：2307.03428
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2023-07-10