基于队列的人口风险部分内部模型
摘要：根据Solvency II所施加的市场一致估值的框架，我们研究了人口风险的量化。我们提供了基于队列方法评估保险组合的流入和流出的紧凑公式。在这种情况下，我们保持最高程度的一般性，以考虑传统保单和股权链接保单：因此，我们提出了一种市场一致的负债估值方法。在第二步中，我们评估与意外死亡相关的独特风险（称为意外风险）和系统性风险（也称为趋势风险）的偿付能力要求，提出了前者的正式闭式公式和后者的算法。我们表明，意外波动性取决于队列保单的固有特征（风险金额）、投保人年龄和保险金额的变动性；趋势风险既取决于意外波动性，也取决于所使用的寿命预测模型。
作者：Francesco Della Corte, Gian Paolo Clemente, Nino Savelli
论文ID：2307.03090
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-07-07