摘要：不同到期日和执行价的期权市场的做市是一个具有高维度特征的挑战性问题。本文提出了一种新颖的方法，将随机策略和强化学习技术相结合，确定为期权做市商发布买入-卖出价差的最优策略。当市场订单的到达与价差成线性反比时，最优策略呈正态分布。
作者：Zhou Fang, Haiqing Xu
论文ID：2307.01814
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2023-07-06
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