随机多人口死亡模型中的灾难风险
摘要：将死亡冲击纳入随机多人口死亡模型所产生的死亡预测中的一种方法 将死亡冲击纳入随机多人口死亡模型所产生的死亡预测中的一种方法 摘要：本文提出了一种方法，将死亡冲击纳入随机多人口死亡模型产生的死亡预测中。所提出的模型结合了衰减随机死亡趋势和捕捉长期校准期间特定年龄段死亡冲击的机制。结果是一个灵活而强大的工具箱，精算师和风险管理者可以根据其特定需求、风险偏好或监管要求进行定制。我们通过一个关于荷兰死亡率预测的案例研究来说明所提出的死亡模型。我们的研究结果显示，与最先进的随机死亡模型相比，所提出的模型为死亡率生成更广泛的预测区间。这些预测区间的宽度取决于通过制度切换模型校准的死亡冲击的频率和严重程度。此外，我们将我们的工具箱生成的死亡、长寿和灾难风险的资本要求与Solvency II标准模型下的资本要求进行比较。
作者：Jens Robben and Katrien Antonio
论文ID：2306.15271
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-06-28