双变量自回归条件模型：一种联合建模不规则间隔金融数据的持续时间和交易数量的新方法。
摘要：一种新的双变量建模自回归条件持续时间（ACD）模型的方法被提出。具体而言，我们考虑了在某一时间间隔内持续时间和交易次数的联合建模。所提出的双变量ACD模型基于对数对称分布，适用于建模严格为正、非对称、轻尾和重尾的数据，如交易级高频金融数据。通过蒙特卡洛模拟评估了估计方法和残差形式。分析了一个真实的金融交易数据集以说明所提出的方法。
作者：Helton Saulo, Suvra Pal and Roberto Vila
论文ID：2306.13764
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-06-27