连续单侧Hodrick-Prescott滤波器与增量滤波算法在非线性经济时间序列中的应用
摘要：基于多时间尺度分解的连续单侧Hodrick-Prescott（SOHP）滤波器，用于推导时间序列的趋势估计。其思想是在更新的周期性分量上递归应用单侧HP（OHP）滤波器，以在多个时间尺度上提取趋势残差，从而改善趋势估计。为了解决与SOHP滤波器相同的移动视野优化问题，我们提出了一种增量HP滤波算法，它大大简化了涉及的逆矩阵运算，并降低了基本HP滤波的计算需求。实际上，这种新算法对其他HP类型滤波器也非常有效，特别是对于大规模或扩展数据场景。对真实经济数据进行的数值实验证明，与其他已知的HP类型滤波器相比，SOHP滤波器具有更好的性能。
作者：Yuxia Liu and Qi Zhang and Wei Xiao and Tianguang Chu
论文ID：2306.12439
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2023-06-23