摘要：多维系统风险补足量可以用一个显式确定的一维函数构建，从而简化了对其多个属性（如对偶表示、律差不变性和稳定性）的研究。
作者：Alessandro Doldi, Marco Frittelli and Emanuela Rosazza Gianin
论文ID：2306.10752
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-06-21
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