摘要：变异伽马模型是学术界和工业界广泛使用的期权定价模型。本文提供了一种新的视角，在变异伽马模型中通过推导结合随机化方法和分数导数的闭合形式公式来定价欧式期权。我们还通过数值实例将我们的结果与文献中的各种现有结果进行了比较。
作者：Yuanda Chen, Zailei Cheng, Haixu Wang
论文ID：2306.10659
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-06-21
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