全球谷物现货市场指数的内在多重分形性测试：一项多重分形去趋势波动分析
摘要：全球粮食现货市场价格行为的复杂性仍不为人们所了解。最近的一项研究对谷物和油籽指数（GOI）及其小指数（小麦、玉米、大豆、稻米和大麦）进行了多分形移动平均分析（MF-DMA），发现只有玉米和大麦子指数展示了内在的多分形特性，有确凿的证据支持。本研究利用多分形波动分析（MF-DFA）来研究同样的问题。大量的统计测试确认了玉米和大麦子指数存在内在的多分形特性，而小麦和稻米指数则不存在内在的多分形特性。与MF-DMA的结果不同，MF-DFA的结果表明GOI和大豆子指数也存在内在的多分形特性。我们的比较分析并没有提供关于GOI和大豆子指数的确切信息，同时突显了全球粮食现货市场的高度复杂性。
作者：Li Wang, Xing-Lu Gao, Wei-Xing Zhou (ECUST)
论文ID：2306.10496
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2023-06-21