量子金融中的规范对称性和希格斯机制
摘要：使用哈密顿形式，本文通过在股票价格变化下施加局域（规范）变换的不变性（对称性），证明了Merton-Garman方程从Black-Scholes方程中自然产生。这是因为施加规范对称性意味着出现额外场，对应于随机波动率。规范对称性则对Merton-Garman哈密顿量的自由参数施加了一些约束。最后，我们分析了随机波动率如何通过希格斯机制获得动力质量。
作者：Ivan Arraut
论文ID：2306.03237
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2023-08-21