建模多个不规则间隔的金融时间序列
摘要：不规则间隔金融时间序列的一元波动率模型的提出和多元随机波动率模型的推广：以不规则间隔时间序列为基础对常规间隔随机波动率模型进行修改，同时将该方法扩展至多组不规则间隔时间序列的情况，对日频数据的多元随机波动率模型进行修改。我们利用这些提出的模型对从Wharton Research Data Services (WRDS)的Trade and Quotes (TAQ)数据库获取的健康部门股票数据进行建模。
作者：Chiranjit Dutta, Nalini Ravishanker, Sumanta Basu
论文ID：2305.15343
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-05-25