使用集成嵌套拉普拉斯近似设计粒子滤波器的提议分布
摘要：将粒子滤波算法用于状态空间模型中的精确的贝叶斯推断是一种流行的方法。集成嵌套拉普拉斯近似(INLA)是一种近似的贝叶斯推断方法，可以在转换分布为高斯分布的情况下用于这种类型的模型。我们提出了一种使用INLA框架的方法，以近似粒子滤波器的提议分布，该分布包含关于观测、参数和之前的潜在变量的信息。此外，我们还展示了在用于计数数据的泊松状态空间模型中模拟的数据上，该提议的性能。我们还展示了如何使用INLA来估计某些状态空间模型的参数(这通常是具有挑战性的任务)，这些模型将用于顺序蒙特卡洛算法中。
作者：Alaa Amri
论文ID：2305.03552
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2023-05-08