具有分布不确定性的损失位置的鲁棒优化确定等价值和分位数
摘要：鲁棒优化的确定等价量的研究及其作为风险测度用于具有分布不确定性的损失位置的相关特性的分析。 在此基础上，提出并讨论了鲁棒广义分位数。 进一步分别考虑了具有两个特定惩罚函数$varphi_1$和$varphi_2$的鲁棒期望分位数。 鲁棒期望分位数$varphi_1$被证明是一种连贯的风险测度，并建立了对偶表示定理。 此外，通过数值模拟，检验了惩罚函数对鲁棒期望分位数的影响，并与期望分位数进行比较。
作者：Weiwei Li and Dejian Tian
论文ID：2304.04396
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-04-11