深度学习在自动做市商中的最优交易
摘要：在Constant Function Market Makers (CFMMs)和中心化交易所中优化交易策略的研究 使用条件elicitable的概念，我们构建了一个模型，考虑这两个市场之间的相互作用，估计变量之间的条件依赖关系。 此外，我们提出了一个最优执行问题，其中代理通过控制交易速度来隐藏订单。我们在不近似市场动态的情况下进行操作。 由此得到的动态规划方程无法进行解析处理，因此我们采用深度Galerkin方法来解决它。 最后，我们进行了数值实验，并且表明最优策略不容易出现价格滑动，并且优于朴素策略。
作者：Sebastian Jaimungal, Yuri F. Saporito, Max O. Souza and Yuri Thamsten
论文ID：2304.02180
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2023-04-06