eSSVI 表面标定
摘要：对eSSVI波动率曲面进行了两种校准算法的测试。这两种算法是(i) Corbetta等人（2019）提出的鲁棒校准算法，以及(ii) Mingone（2022）的校准算法。对于后者，考虑了目标函数中的两种权重类型。拟合了2012年至2022年期间的108个月末SPXW期权链。期权数据来自FactSet。除了这部分实证研究之外，本文还包含了一个理论贡献，即对Hendriks-Martini关于eSSVI切片之间交叉点存在性的命题的进一步优化。
作者：Leo Pasquazzi
论文ID：2304.02106
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-04-12