比特币/美元市场价差的动态特性
摘要：金融市场订单量的研究表明，这些订单体现了几个非平凡的统计特性。大多数研究都集中在传入订单或实现交易的交易量的整体特性，而不是动态方面。本研究是对交易量动态特性的研究。与以前的研究不同的是，我们研究了买卖盘上订单量的情况，而不是传入订单或实现交易的交易量。我们发现了一些证据，表明交易量变化具有均值回归的特征，并且买卖订单的平衡存在强烈的不对称性，以及聚集现象的存在。
作者：Roberto Mota Navarro, Francois Leyvraz, Hern''an Larralde
论文ID：2304.01907
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2023-05-22