关于理想智能体系统中温度与波动性之间的联系
摘要：理论物理学中已知的自旋系统模型通过类比在计量经济学中应用为基于代理的模型。研究人员认为状态变量温度$T$对应于资本市场理论问题中的波动率$sigma$。据我们所知，这在理论上尚未推导出来，例如对于理想的代理系统。本文推导出了理想代理系统中$T$和$sigma$之间的精确代数关系，并讨论了其影响和限制。
作者：Christoph J. B"orner, Ingo Hoffmann, John H. Stiebel
论文ID：2303.15164
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2023-03-28