摘要：利用信封的概念，我们展示了如何将双因素Vasicek模型的状态空间$RR^2$分成具有相同期限结构形状的区域。我们通过使用绕数来构建一个确定形状的公式，并几乎完全对参数空间进行了形状的分类。
作者：Martin Keller-Ressel, Felix Sachse
论文ID：2303.13966
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-03-27
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