PDMP采样器的方法和应用与边界条件
摘要：基于分段确定性马尔可夫过程（PDMP）的蒙特卡洛采样器扩展可以通过正式定义不同的边界条件（如粘性地板、软墙和硬墙以及传送门），以针对具有分段平滑密度相对于狄拉克和连续成分混合物以及支持非连通区域或难以通过连续路径到达的测度。这通过指定在达到边界时控制标准PDMP行为的转换核来实现。我们以偏微平衡条件为边界确定核的充分条件，并给出具体示例。可以通过引入分段常量加速函数来调整越过边界的概率，该函数可以在不增加额外计算成本的情况下修改过程在越过边界时的速度。我们将这一新类过程应用于流行病学和统计力学的两个说明性应用。
作者：Joris Bierkens, Sebastiano Grazzi, Gareth Roberts and Moritz Schauer
论文ID：2303.08023
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2023-03-15