配额分摊模型中以相位类型分布的索赔的破产概率
摘要：保险商-再保险商模型下按比例再保险合同的破产概率的广义化。我们考虑由相位型分布描述的索赔金额，其中包括指数、指数混合、Erlang和Erlang混合分布。我们利用变换措施技术导出了破产概率公式，并提出了重要的特例。我们通过将模型拟合到现实世界的损失数据来展示所引入模型的有用性。通过使用统计检验和图形工具，我们表明Erlang混合分布适合数据并且优于其他考虑的分布。这证明了所呈现的结果在合作保险公司的风险评估背景下是有用的。
作者：Krzysztof Burnecki, Zbigniew Palmowski, Marek Teuerle and Aleksandra Wilkowska
论文ID：2303.07705
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-03-15