计算精算公平帕累托最优风险共担规则的一个不动点方法
摘要：风险共担是一种在无需第三方的情况下共享风险的方式。为了确保这种系统的吸引力，风险共担规则应被所有参与者所接受和理解。一个理想的风险共担规则应同时满足精算公平和帕累托最优性，并且易于计算。本文建立了一个精算公平帕累托最优(AFPO)风险共担规则与一个特定函数的不动点之间的一一对应关系。还推导了一种快速计算这些风险共担规则的数值方法。因此，我们能够在这个框架中计算出大量异质参与者的AFPO风险共担规则。
作者：Fallou Niakh
论文ID：2303.05421
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-07-11