现有和新的信用风险评分中人口稳定性测试程序的关键回顾
摘要：信用评分卡是用于建模客户违约概率的模型。决定是否向申请人提供信贷以及信贷价格往往基于这些模型。为了确保评分卡随时间的变化保持准确，需要定期测试人群稳定性假设；即，在开发评分卡时客户属性的分布是否仍代表这些属性在审查时的分布。实践中使用了许多人群稳定性测量方法，近期文献中也提出了一些方法。本文对几种测试所述假设的程序进行了批判性审查。广泛使用的人群稳定性指数与两种最近提出的技术进行了讨论。此外，还考虑了经典的拟合优度技术的使用，并研究了大样本所带来的问题。除了现有的测试程序，我们提出了两种新的技术，可以用于测试人群稳定性。第一种基于效应大小的计算，不会像经典的拟合优度技术在面对大样本时遇到同样的问题。第二种提出的方法是所谓的重叠统计量。我们认为，这个简单的度量方法由于其直观解释而有用。为了展示各种测量方法的使用，并突出它们的优点和缺点，包括了几个数值例子。
作者：Johan du Pisanie, James Allison, Christian Budde and Jaco Visagie
论文ID：2303.01227
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-03-03