成对反单调性
摘要：对于负相关性的极限概念，我们系统地研究了成对反单调性。我们建立了一种随机表示和一个不变性属性，以描述这种依赖结构。我们表明，成对反单调性意味着负相关，如果对于相同的边际分布，它和联合混合依赖是等价的。我们发现了成对反单调性和分位数代理的风险共享问题之间的密切关系。这个结果强调了这种极端负相关结构在非传统意义上不风险规避代理的最优分配中的重要性。
作者：Jean-Gabriel Lauzier and Liyuan Lin and Ruodu Wang
论文ID：2302.11701
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-05-23