基于Copula-POT模型的多事件触发灾难债券定价

摘要:多事件灾难债券的创新定价框架:以中国2006-2020年三次暴雨引发的灾难财产损失为基础的多事件灾难债券。

作者:Yifan Tang, Chengxiu Ling, and Conghua Wen

论文ID:2302.00462

分类:Applications

分类简称:stat.AP

提交时间:2023-02-03

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