fnets：一种通过因子调整的VAR建模进行网络估计和预测的R包
摘要：R语言的fnets包实现了Barigozzi等人(2022年)提出的一套方法，用于在因子调整的矢量自回归模型下，对高维时间序列进行网络估计和预测，这允许数据中存在强烈的时空相关性。另外，我们还提供了用于可视化调整后的时间序列数据底层网络的工具。该包还提供了数据驱动的方法来选择调优参数，包括因子数量、矢量自回归阶数和用于估计感兴趣时间序列分析中的网络边集的阈值。我们在模拟数据集和真实的电力价格数据上展示了fnets的各种特性。
作者：Dom Owens, Haeran Cho and Matteo Barigozzi
论文ID：2301.11675
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2023-07-06