极端风险的参数化保险：适当覆盖严重索赔的挑战
摘要：参数化保险在覆盖可能难以评估的风险方面成为一种实用的方法。通过引入一个可以触发赔偿并允许保险公司在不估计实际损失的情况下确定付款的参数，这些产品简化了赔偿过程，并提供了易于追踪的指标来进行风险管理。另一方面，该参数有时可能偏离其预期目的，并且可能不总能准确表示基本风险。在本文中，我们提供了一些理论结果，研究了参数化保险产品在面对大额索赔时的行为。特别地，这些结果衡量了实际损失和参数之间的差异，在通用情况下，特别关注重尾损失。这些结果可能有助于在出现重尾现象时，预测参数化产品在大额索赔情况下应如何通过额外赔偿机制进行补充。补充分析的模拟研究表明，非线性相关度度量在全分布提供良好保护方面至关重要。
作者：Olivier Lopez and Maud Thomas
论文ID：2301.07776
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-01-20