因子得分确定性与因子间相关性保持之间的权衡
摘要：因子得分回归预测器具有最大的因子得分确定性，即与相应因子的最大相关性，但它们与因子的相互相关性并不相同。由于计算具有与因子相同的相互相关性的因子得分预测器可能会有所帮助，因此提出了保持相关性的因子得分预测器。然而，保持相关性的因子得分预测器与相应因子的相关性（因子得分确定性）较小。因此，较高的因子得分确定性与相互相关性的偏差相对应，而无偏差的相互相关性与较低的因子得分确定性相对应。因此，本研究的目的是通过模拟研究来调查因子得分确定性与相互相关性偏差之间的权衡程度。结果表明，在几种条件下，回归因子得分预测器的因子得分确定性的非常小的增益与相互相关性的较大偏差相对应。因此，建议在默认情况下不使用回归因子得分预测器，而是通过使用保持相关性的因子得分预测器来检查是否可以避免较大的相互相关性偏差，并且不会对因子得分确定性造成较大的损失。附录中提供了一个语法，可以从回归因子得分预测器计算保持相关性的因子得分预测器，并比较因子得分预测器的因子得分确定性和相互相关性。
作者：Andr''e Beauducel, Norbert Hilger, Tobias Kuhl
论文ID：2301.07157
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-01-19