链式梯度法加：一种用于理赔准备金的多功能方法。
摘要：对逆向发展时间的平均危险率和链条梯度的个别发展因子之间存在一一对应的关系。通过利用这种关系，我们引入了一个新模型，能够复制链条梯度的发展因子。该复制模型是一个以平均危险率为响应的广义线性模型。相比于现有的在广义线性模型框架内建模赔偿金额的保险储备文献，建模平均危险率相当于建模索赔发展，且更接近实际的链条梯度算法。此外，由于没有对暴露进行建模，所得到的模型参数数量仅为建模索赔金额时的一半。较小的复杂性可用于轻松引入可能更适合数据的模型扩展。我们提供了一个名为$ \texttt{clmplus} $的新R软件包，其中实现了这些模型，并可通过运行历史三角形进行输入。我们对30个公开可用的历史三角形进行了实证研究，为拥有$ \texttt{clmplus} $在精算师工具箱中的好处进行了论证。
作者：Gabriele Pittarello, Munir Hiabu, Andr''es M. Villegas
论文ID：2301.03858
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-01-11