操作风险损失描述的文本分析
摘要：金融机构通过执行法规所要求的活动来管理运营风险（OpRisk），例如收集损失数据，计算资本要求和报告。为此，为每个OpRisk事件，在OpRisk数据库中记录损失金额、日期、涉及的组织单位、事件类型和描述。近年来，运营风险职能要求超越其监管任务，以主动管理运营风险，防止或减轻其影响。由于OpRisk数据库中还包含事件描述，从这些文本中提取信息是一个机遇领域。本研究首次引入了一个结构化工作流程，用于将文本分析技术（自然语言处理的主要任务之一）应用于OpRisk事件描述，以识别作为潜在风险根本原因的管理集群（比监管类别更细化）。我们补充和丰富了基于定量数据的统计方法的已建立框架。具体来说，在数据清理、文本向量化和语义调整等细致任务之后，我们应用了降维方法和多个聚类模型，使用算法比较它们的性能和弱点。我们的结果改进了对损失事件的回顾性知识，并能够减轻未来的风险。
作者：Davide Di Vincenzo, Francesca Greselin, Fabio Piacenza, Ricardas Zitikis
论文ID：2212.01285
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-06-07