广义逆高斯分布的生成器
摘要：广义逆高斯（Generalized Inverse Gaussian，GIG）分布的新生成器的提出通过将GIG的密度分解为两个部分。第一部分是截断逆伽玛密度，为了从中抽取样本，我们改进了传统的逆CDF方法。第二部分是指数概率密度函数和逆伽玛CDF的乘积。为了从这个准密度中抽取样本，我们开发了一种自适应地调整分段提议密度的拒绝抽样过程，根据用户指定的拒绝率或所需的截止点数量。由此得到的完整算法具有可控的拒绝率和适度的设置时间。它在参数变化的情况和大样本情况下保持高效。
作者：Xiaozhu Zhang, Jerome P. Reiter
论文ID：2211.13049
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2022-11-24