一个用于离散价格变动和不规则间隔观测的日内GARCH模型

摘要:基于观测驱动模型的高频价格建模研究

作者:Vladim''ir Hol''y

论文ID:2211.12376

分类:Statistical Finance

分类简称:q-fin.ST

提交时间:2023-02-01

PDF 下载: 英文版 中文版pdf翻译中