Cramér-Lundberg模型中单调均值方差保险人的最优再保险投资策略
摘要：基于单调均值方差偏好的资产组合选择理论是近期的重要研究课题。在连续时间的Cram"er-Lundberg保险和Black-Scholes金融市场模型中，我们通过HJB方程和HJBI方程分别解决了保险商在均值方差偏好和单调均值方差偏好下的最优再保险-投资策略。我们证明了验证定理的有效性，并发现在这两种偏好下的最优策略是相同的。这说明对于两种最优策略的一致性，市场的连续性和完备性都不是必要的。我们对这一结果进行了详细的解释。因此，我们发展了在单调均值方差准则下的投资组合选择问题的现有理论。
作者：Yuchen Li, Zongxia Liang, Shunzhi Pang
论文ID：2211.12168
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-11-24