摘要：在不完全市场和具有一般随机约束的情况下，我们研究了一个强鲁棒效用最大化问题，该问题涉及对数效用。我们的问题等价于最大化非线性预期对数效用。我们使用二次BSDE来描述最优解。
作者：Wahid Faidi
论文ID：2211.05367
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-11-11
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