基于流动性的资产价格泡沫建模：随机撮合方法
摘要：通过随机匹配机制，研究资产价格泡沫的演变，泡沫是由投资者之间的传染效应驱动的。在[25]的流动性基础模型的离散时间版本中，我们扩展了[13]的马尔可夫条件下独立动态有向随机匹配模型，以包括模型中的随机外生因素。我们导出了保证金融市场模型无套利的条件，并提出了一些数值模拟来说明我们的方法。
作者：Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Thilo Meyer-Brandis, Katharina Oberpriller
论文ID：2210.13804
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-11-03