情景不确定下的能源转型：一种具有共同噪声的停止均场博弈
摘要：电力工业脱碳速度对转型情景的不确定性，即未来碳价格和电力需求的影响进行了研究。为此，我们开发了一种具有非马尔可夫共振噪声和部分观察的最优停停式场景博弈理论。为了数学上的可操作性，该理论以离散时间和有限概率空间限制的共振噪声形式进行。我们使用线性规划方法证明了该博弈的纳什均衡存在性。然后，我们将这个通用理论应用于建立一个离散时间模型，用于描述碳价格和电力需求的共同随机冲击对电力市场的长期动态。我们考虑了两类代理人：传统生产商和可再生能源生产商。前者选择退出市场的最佳时机，后者通过投资可再生能源发电选择进入市场的最佳时机。代理人通过一个由功率顺序机制决定的市场价格与外部随机需求进行交互。我们以英国电力市场为例说明了我们的模型，并展示了情景不确定性对传统发电机组替代速度产生的重大变化。
作者：Roxana Dumitrescu, Marcos Leutscher, Peter Tankov
论文ID：2210.03554
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-08-02