几乎精确的风险预算与投资组合回报预测
摘要：使用指定风险预算重新审视投资组合分配问题：一般化具有不同相关性的任意风险预算的问题，包括回报预测和交易成本，并保持无做空（只多头）限制。我们提出了一个具有凸二次锥形式的模型，该模型在资产数量较多时性能良好，并在不同的情景下探索问题的解决方案。特别是，在一些实际情况下解决了这个问题，包括股票和债券资产配置问题以及制定纳斯达克100指数的指数成分，展示了这种方法的好处。
作者：Avinash Bhardwaj, Manjesh K Hanawal, Purushottam Parthasarathy
论文ID：2210.00969
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2022-10-04